Организация системы управления рисками

Методология количественной оценки значимых видов рисков – это важный элемент системы управления рисками. Она построена с учетом особенностей работы Банка и принимает во внимание:

  • волатильность показателей, характеризующих состояние финансовых рынков;
  • поведение клиентов;
  • состояние принятых Банком операционных процедур;
  • качество портфелей активов;
  • влияние макроэкономических факторов.

В 2022 году Банк применял собственные модели оценки значимых рисков, соответствующие требованиям нормативных документов Банка России и лучшим российским и международным практикам. Современные количественные методы управления рисками позволили сформировать систему лимитов, которые гарантируют поддержание финансовой устойчивости Банка, в том числе при маловероятном неблагоприятном стресс-сценарии.

Совет директоров

Утверждает и контролирует реализацию:

  • Стратегии управления рисками и капиталом;
  • порядков управления наиболее значимыми рисками и капиталом;
  • заявления о склонности к риску

Кредитный комитет

  • Обеспечивает разработку и реализацию кредитной политики Банка;
  • принимает решения:
    • об установлении лимитов на совершение сделок с кредитным риском,
    • о совершении сделок, несущих кредитный риск, и об их основных условиях, в том числе о мерах ограничения кредитного риска;
  • контролирует уровень принятых кредитных рисков

Правление

  • Обеспечивает реализацию:
    • Стратегии управления рисками и капиталом,
    • порядков управления наиболее значимыми рисками и капиталом;
  • обеспечивает соблюдение заявления о склонности к риску;
  • организует процессы управления рисками и достаточностью капитала в Банке

Организационная структура Службы управления рисками

Департамент анализа и контроля рисков

Департамент кредитных рисков

Департамент андеррайтинга

Служба по управлению рисками устойчивого развития

Функции указанных подразделений:

  • выявление существующих и потенциальных рисков;
  • определение значимых рисков и осуществление их оценки;
  • агрегирование количественных оценок значимых рисков и контроль их объемов;
  • планирование и оценка достаточности имеющегося капитала для покрытия рисков

Комитет по управлению рисками Совета директоров

Готовит для Совета директоров рекомендации по вопросам управления рисками, отнесенным к его компетенции

Комитет по управлению активами и пассивами

  • Формирует структуру активов и пассивов для максимальной доходности при ограничении риска ликвидности;
  • формирует процентную, лимитную и тарифную политики;
  • устанавливает лимиты отдельных показателей рыночного, процентного рисков и риска ликвидности;
  • принимает меры по реализации корректирующих мероприятий для ограничения указанных рисков

Комитет по финансовым институтам

Устанавливает лимиты кредитного риска в отношении финансовых институтов, в том числе по сделкам межбанковского кредитования, конверсионных операций и сделок репо

Руководители и сотрудники структурных подразделений Банка

Участвуют в управлении риском, относящимся к их деятельности, в пределах своих полномочий

Отдел валидации моделей

Проводит валидацию применяемых Банком внутренних моделей количественной оценки рисков в соответствии с требованиями Банка России и лучшими международными практиками

Департамент внутреннего аудита

Проводит оценку эффективности системы управления рисками и достаточностью капитала, информирует Совет директоров и исполнительные органы управления о выявленных недостатках в функционировании системы управления рисками и достаточностью капитала и действиях, предпринятых для их устранения

Служба комплаенс-контроля

Организует управление комплаенс-риском (регуляторным риском)То есть риском возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов, стандартов саморегулируемых организаций (если они являются обязательными), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов.