Совершенствование системы управления рисками в 2022 году
В 2022 году Банк повышал качество внутренних процедур управления рисками и оценки достаточности капитала. Применялись продвинутые методологии оценки потребности в экономическом капитале для покрытия каждого значимого риска на основании внутренних моделей оценки рисков. Указанные модели разработаны в целях учета факторов рисков, характерных для осуществляемых Банком операций, и основаны на методах, применяемых в России и международной практике.
Банк провел плановую валидацию собственных моделей оценки рисков.
Результаты выполненной работы включают:
- оперативную идентификацию источников риска, возникающего в деятельности Банка, надежное измерение уровня риска и применение инструментов его ограничения;
- формирование эффективной системы управления капиталом Банка, которая:
- обеспечивает аллокацию собственных средств в разрезе рисков различных категорий, а также направлений деятельности Банка и его структурных подразделений,
- основана на применении многоуровневой структуры лимитов;
- регулярные стресс-тесты, обеспечивающие:
- достоверную оценку чувствительности капитала и финансовых результатов деятельности Банка к воздействию рисков различных категорий,
- определение потребности в капитале с использованием сценариев синхронизированного воздействия различных факторов значимых видов риска.
При планировании потребности в капитале на покрытие рисков в 2022 году учитывалось фактическое изменение российской экономики в условиях расширения санкций иностранных государств. Плановые (целевые) уровни рисков на 2022 год определены с учетом:
- событий фактической реализации риска;
- результатов применения гипотетического жесткого сценария стресс-тестирования с элементами учета исторических событий, определенного в качестве базового.
В 2022 году Банк соблюдал установленные показатели склонности к риску, лимиты и сигнальные значения риска.